Estudo dirigido - Integração Monte Carlo

Autor

Prof. Lupércio França Bessegato

Objetivo

Compreender o uso do método de Monte Carlo para estimar integrais definidas. Estudar as propriedades dos estimadores apresentados.

Leituras sugeridas

  • ROBERT, P. C.; CASELLA, G. Introducing Monte Carlo methods with R. Springer: 2010.
  • ROSS, S. M. Simulation. 5th Ed. London, UK: Academic Press, 2006.

Estudo e desenvolvimento

  1. Reveja atentamente a Seção 3.2: Using Random Numbers to Evaluate Integrals do Ross (2012).
  2. Leia atentamente as Seções 3.1 Introduction e 3.2 Classical Monte Carlo Integration de Robert e Casella (2010).
  3. Leia atentamente o post “Double integral, Monte Carlo estimation” e verifique se ele pode auxiliar você na elaboração da solução de integrais duplas propostas.

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